Il nostro obiettivo è ottimizzare tutti i profili di rischio-rendimento dei nostri portafogli. Oltre che a ricercare gli investimenti con le migliori prospettive di rendimento, questo comporta grande attenzione nel monitoraggio e nella gestione dei rischi. Il nostro modo di compiere queste operazioni varia per i portafogli long-only e per fondi di hedge fund.
Portafogli long-only
- Il procedimento di ogni team di investimento coinvolge una gestione del rischio disciplinata.
- Il nostro gestore di portafoglio inserisce tutti gli ordini nei sistemi di gestione portafogli (come thinkFolio, Charles River...), per eseguire i controlli di conformità pre-transazione. Tutte le operazioni devono essere convalidate dalla banca depositaria.
- La banca depositaria controlla il rendimento del fondo rispetto a quello di un vasto gruppo di pari.
- Il nostro team di Risk Management esegue un controllo mensile su ogni portafoglio.
Fondi di hedge fund
- Il rischio viene analizzato approfonditamente a livello di gestore, strategia e livelli generali del portafoglio.
- Il nostro Chief Risk Officer è responsabile del monitoraggio di tutti i rischi associati a investimenti, asset allocation, gestione del portafoglio, ricerca sui gestori e gestione del rischio operativo.
- Il nostro sistema informativo principale è Measurisk, che fornisce il Value at Risk secondo il metodo Monte Carlo, stress test e modellazione di azioni, reddito fisso, cambi e derivati.
- Il team di gestione del rischio operativo, assolutamente indipendente, ha potere di veto sull'investimento in qualsiasi hedge fund.
