Nuestro objetivo es optimizar todos los perfiles de riesgo-rentabilidad de nuestras carteras. Además de buscar inversiones con el mejor potencial de rentabilidad, ese objetivo también implica supervisar y gestionar atentamente el riesgo. La manera en que lo llevamos a cabo difiere en función de si son carteras tipo long-only o nuestros fondos de hedge funds.
Carteras long-only
- Cada proceso del equipo de inversiones implica una gestión disciplinada del riesgo.
- Nuestros gestores de carteras introducen todos los movimientos en nuestros sistemas de gestión de carteras (p. ej., thinkFolio, Charles River), que ejecutan varias comprobaciones de conformidad financiera. Todos los movimientos también debe validarlos el banco custodio.
- El custodio comprueba el rendimiento del fondo respecto a un amplio grupo de principales competidores.
- Nuestro equipo de gestión del riesgo ejecuta una comprobación mensual de cada cartera.
Fondos de hedge funds
- El riesgo se analiza en los niveles de gestores subyacentes, estrategia y cartera en general.
- Nuestro Director de riesgo financiero es el responsable general de la supervisión de todos los riesgos asociados con inversiones, asignación de activos, gestión de carteras, búsqueda de gestores y gestión del riesgo operativo.
- Nuestro principal sistema de información es Measurisk, que proporciona el análisis de “value-at-risk” con el método Monte Carlo, pruebas de estrés y creación de modelos de fondos en acciones, renta fija, tipos de cambios y derivados.
- El equipo independiente de gestión del riesgo operativo tiene el poder de vetar una inversión en cualquier fondo de inversión libre.
