Unser Ziel ist es, die Risiko/Ertrags-Profile sämtlicher von uns konzipierter Portfolios zu optimieren. Zum einen wählen wir die Anlagen mit den besten Renditeperspektiven aus, und zum anderen verwenden wir grosse Sorgfalt auf die Risikoüberwachung und das Risikomanagement. Dabei unterscheidet sich die Vorgehensweise bei unseren Long-Only-Portfolios und unseren Dach-Hedgefonds.
Long-Only-Portfolios
- Zu jedem Investment-Prozess gehört diszipliniertes Risikomanagement.
- Unsere Portfoliomanager geben alle Trades in unsere Portfolio-Management-Systeme ein (z.B. thinkFolio, Charles River), die Compliance-Prüfungen für den vorbörslichen Handel durchführen. Zudem sind alle Trades von der Depotbank zu bestätigen.
- Die Depotbank vergleicht die Fondsperformance mit einer grösseren Anzahl gleichrangiger Fonds (Peer-Group-Analyse).
- Unser Risikomanagement-Team führt eine monatliche Überprüfung jedes einzelnen Portfolios durch.
Dach-Hedgefonds
- Das Risiko wird auf den verschiedenen Ebenen überprüft: Basismanager, Strategie und Gesamtportfolio.
- Unser Chief Risk Officer trägt die Gesamtverantwortung für das operative Risikomanagement und die Überwachung aller Risiken im Zusammenhang mit Investments, Asset Allokation, Portfoliomanagement und Manager-Research.
- Unser Hauptinformationssystem ist Measurisk, das Monte Carlo Value-at-Risk- und Risikoanalysen ebenso liefert wie Stresstests und Modellbildung für Aktien, festverzinsliche Wertpapieren, Devisen und Derivate.
- Unser unabhängiges operatives Risikomanagement-Team verfügt zudem über ein Vetorecht bei allen Investitionen Hedgefonds.
